Расторговка что это такое
Флет расторговка.
Сегодня речь пойдёт о том, как торговать микрофлет, о котором я говорил ранее. Для того, чтобы быть уверенным на 100% куда расторгуется микрофлет – у нас должна быть «открытая книга», то есть мы должны видеть, куда открыты те или иные трейдеры и при чём нужно видеть их совокупную позицию. Нужно видеть конкретную позицию человека, у которого, например, висит 100 ордеров. Но это остается во влажных мечтах, поскольку если это станет осуществимо, то в ближайшие несколько недель мне удастся заработать все существующие на бирже деньги. Тем не менее, из этой статьи вы узнаете
Рекомендации.
Я рекомендую дождаться вашего сигнала – то есть дождаться пробоя этого микрофлета. Возьмем для примера вот этот график
Здесь у нас был небольшой микрофлет, пробой наверх, далее мы прошили границу этого микрофлета и опять ушли наверх. Сразу хочу сказать – не стоит ждать огромных движений после подобных микроконсолидаций, речь идёт скорее о скальперских сделках, в которую вы быстро вошли с коротким стопом и быстро вышли.
Здесь есть пару ньюансов. Во-первых, это не должен быть уровень, потому что всё, о чём я буду говорить далее не будет работать на уровне, так как на уровне действует иная логика. То, что описано далее – больше похоже на трейдерские приметы (что-то на уровне черной кошки и разбитого зеркала).
Первый момент: посмотрите куда смотрит флет.
Здесь не трудно сказать, что большую часть времени он оказывался наверху, и когда цена подходит к низу, то сразу уходит наверх, о чём нам и свидетельствуют зелёные бычьи свечи в данном микрофлете. Немного выше тоже есть микрофлет
он по большей части смотрит вниз. Здесь мы наблюдаем большое количество медвежьих свечей, микрофлет находится в большей степени в нижней границе диапазона и далее прорыв идёт вниз.
Небольшой бонус.
Аналогичная логика действует на уровне – если цена большее количество времени находится под уровнем
то цена его как-бы манит, словно магнит, и скорее всего движение будет наверх.
Следующий момент – хвосты. Предположим, что мы имеем движение вниз. И здесь появляются примерно такие же хвосты в сторону движения
Рынок начинает пилить, уходит в небольшую микрокоррекцию. Тут мы сразу задаем себе вопрос – «Почему такое происходит?». Должны быть торги, должно быть дальшейшее движение, но этого не происходит, мы перекатываемся во флет, где чаще всего мы увидим повышение объемов. Оно будет некритично. Также мы увидим повышение объемов на кластерах. Например,
здесь мы видим объем на хвосте. Не обращайте внимание на дальнейшее движение, так как с маленьких микрокоррекций выходят максимум скальперские сделки, это не внутридневная торговля.
Аналогичная логика и в другую сторону, то есть мы видим появление свечей с огромными хвостами против движения, а это значит, что флет расторгуется дальше в свою сторону движения. Яркий тому пример
Мы имеем движение, которое шло наверх, далее появляется микрофлет, тени в противоположную сторону и прорыв наверх.
Не старайтесь искать развороты. Чаще всего флет расторговывается в сторону дальнейшего движения, но это случается не всегда. Те паттерны, о которых говорилось выше, чаще всего могут свидетельствовать о незначительном отскоке. Огромные развороты можно наблюдать через широкий флет
Поскольку чем больше флет, чем он длиннее, тем больше накапливается в нём позиций. Даже не крупного игрока, а рынка в целом. Крупного игрока здесь вообще может и не быть. Это означает, что много трейдеров зависло в позиции – у кого-то MАшки пересеклись, кто-то бабочек нарисовал, кто-то включил фибоначи и пытается зайти в позицию, остальным школы-трейдеры отправили сигналы, чтобы покупать. То есть происходит множество событий за относительно большой промежуток времени, и оно концентрировано по цене. Все участники рынка концентрированы в одном месте, и если задеваются стоп-приказы большинства участников рынка, то создаётся большое рыночное движение.
Что такое проторговка?
Один из наиболее широко распространенных терминов на рынке Форекс – проторговка. Этот термин – биржевой сленг и в самом общем значении означает горизонтальное движение цены (боковой тренд) внутри дня. Но в Форексе это значение немного изменилось и стало означать небольшой горизонтальный участок в движении цены. Это – своего рода маленький флет.
На рисунке 1 представлены такие участки:
Видим, что после подьема (спада) идут небольшие горизонтальные участки, это и есть проторговка. График движения цены напоминает лестницу. Если мы немного укрупним один из участков, то увидим следующую картину:
Обратите внимание, свечи выстроились в ряд и многие из них примерно одинаковы по размерам. Это довольно важный сигнал для трейдера: скоро начнется движение цены в ту или иную сторону.
Здесь дело в том, что цена упирается в линию поддержки/сопротивления и скоро она или отобьется от нее, или прорвет ее. Но в любом случае следует ожидать довольно сильного ее движения, где можно заключить сделку и получить прибыль.
В это время цена торгуется в довольно узком диапазоне, ограниченная линиями поддержки и сопротивления с двух сторон. Если их нарисовать, то наш график (рис2) получится таким:
Кстати, во время проторговки довольно часто случаются ложные пробои, как на участке 1, поэтому будьте внимательны. Тем более, что ложные пробои могут быть в любую сторону, поэтому нельзя считать, что цена пойдет в ту же сторону, в которую был ложный пробой.
Как торговать при проторговке?
При торговле на Форексе лучше всего входить в сделку на 3-4 свече, стоп-лосс обычно рекомендуют на 20 пунктов выше/ниже свечи.
При торговле на бинарных опционах необходимо дождаться окончания проторговки, убедившись, что намечающийся прорыв – не ложный. Другими словами, хотя бы через 2 свечи после прорыва – на третьей (считая за первую свечу – свечу, которая прорвала уровень).
Главное, помнить, что проторговка — это очень сильный сигнал для скорого изменения цены. На графиках с использованием полос Боллинджера ей соответствует сужение полос — предвестник прорыва волатильности.
Удачи!
Проторговка уровней или как заработать на поддержке/сопротивлении
Движение есть развитие – именно так можно кратко охарактеризовать Форекс. За несколько последних лет было придумано сотни стратегий заработка, которые вполне имеют право на жизнь. Но классика, проверенная временем, остается неизменной.
Сегодня мы поговорим о том, что такое проторговка уровня на Форекс, рассмотрим ее особенности, причины возникновения, способы увеличить прибыль.
Готовы провести несколько минут за полезным чтением? Тогда мы начинаем!
Что такое проторговка
Для начинающего трейдера терминология биржевиков кажется сложной и малопонятной. Поэтому присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья.
Проторговка уровней – это формирование ценового плацдарма или площадки после резкого падения или повышения курса. То есть боковое (или флэтовое) движение тренда.
Рисунок 1. Проторговка уровня
База – иное название консолидирующего явления, указывающее на одинаково показательную характеристику движения.
Более простыми словами – это затишье перед бурей (поддержка или пробой валютных показателей).
Как выглядит проторговка на графике
Увидеть паттерн База можно на любом тайм-фрейме, но основное действо происходит в диапазоне от H1 до H4. Но ведь нужно знать, куда смотреть, верно?
Начинающему трейдеру важно заметить тенденцию «уравниловки», то есть формирования пяти свеч, выстроившихся в ряд. На графиках видно, насколько незначительно изменение рыночной стоимости валюты и насколько оно продолжительно. Некоторые сравнивают «затишье» с лестницей, тут кому как нравится.
Причины возникновения
Опытные трейдеры заметили ряд признаков, явно указывающих на близость проторговки. Несколько из них представлены ниже:
Как правило, тени свечей выступают за уровень. Стоп-лосс выставляется за их пределами при формировании отложенного ордера.
Как заработать на паттерне «База»
Проторговка в трейдинге воспринимается как благо, ведь движение тренда совсем скоро.
Возможности преумножить инвестиции стоит искать на сильных ценовых уровнях, так как вероятность уловить сильный сигнал максимальна.
Рассмотрим порядок действий при обнаружении устойчивого «затишья»:
Рисунок 3. Пробой уровня
Тейк Профит хорошо себя показывает при размещении под ближайшим сильным ценовым уровнем.
Если унифицировать варианты взаимодействия с проторговкой уровня, то получаем следующую инструкцию трейдера:
Согласно статистике, большинство трейдеров определяют паттерны на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Это оптимальный выбор, поддерживаемый все торговые пары на рынке:
Точное прогнозирование дальнейшего направления тренда обеспечивают сильные ценовые уровни. Их легко заметить на графику, для начинающих трейдеров это сродни манны небесной.
Рисунок 4. Тенденции развития тренда, проторговка
Индикатор Breakout Panca
«Ручной режим» работа в МТ4 легко дополняется индикаторами сторонних разработчиков.
Проторговка в таком трейдинге изобилует благоприятными моментами для открытия ордеров.
Одной из таких «палочек-выручалочек» является индикатор Breakout Panca. Его главная задача – вычерчивание границ тренда с максимальной точностью и подсветкой перспективных участков для входа.
Процесс установки дополнительного функционала следующий:
После инсталляции наступает черед настройки. Регулировке подлежат следующие параметры:
Главный принцип торговли – выставление отложенных ордеров на приобретение и продажу валютных пар. В зависимости от актуальной ситуации на рынке меняется и политика трейдера.
Подведем итоги
Максимально удобные графики для работы скальпера – дневной (D1) и четырехчасовой (H4).
На рынке существует ряд утилит, значительно упрощающих нахождение удачного момента для формирования отложенных трендов. Такое ПО работает со всему валютными парами и тайм-фреймами.
Установка и настройка занимает считанные минуты и можно приступать к использованию доступного функционала. Ничего сложного!
Какие бывают процедуры закупок (простыми словами)
Представьте, что вам нужно выбрать поставщика, чтобы он предоставил оборудование для газопровода. Вы точно знаете, что за оборудование вам нужно. Упомянуть производителя в ТЗ вы не можете, но можете назвать технические характеристики. Дальше вы описываете все желаемые параметры оборудования, сроки поставки и прочие условия, рассчитываете начальную цену (обычно среднерыночную в текущем году или цену прошлого года с поправкой на инфляцию) и объявляете торги.
И вот тут нужно определить схему выбора поставщика.
Самая простая — запрос котировок. Каждый из участников в закрытом режиме предлагает цену, а затем организатор рассматривает и оценивает котировочные заявки на предмет их соответствия. У кого заявка соответствует всем требованиям, а цена при этом минимальная, тот и поставляет.
В этой процедуре не учитывается ничего, кроме цены и факта соответствия требованиям извещения. Ни требования к оборудованию для работ по монтажу (если есть работы), ни опыт аналогичных работ, ни наличие специалистов — ничего такого можно не предоставлять заказчику. Это приводит к возникновению существенных рисков: могут привезти доступный дешёвый товар, но низкого качества.
И что делать, чтобы защитить себя от некачественной продукции, пусть и по дешёвой цене?
Можно прибегнуть к двум вариантам: усложнить техзадание или выбрать другой способ закупки.
5 типов процедур
К конкурентным процедурам в 44-ФЗ относятся аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос котировок.
Про запрос котировок вы уже знаете: это упрощённый отбор поставщиков по ценовым предложениям за один раунд.
Аукцион — это такая процедура в несколько раундов, где открыто виден ход торгов, и после каждого предложения любой из участников может уменьшить заявку. Когда участники перестают это делать (обычно есть минимальный шаг и время от последней заявки до конца процедуры), аукцион считается отыгранным, контракт достаётся тому, кто назвал минимальную цену.
Конкурс проводится, когда заказчика интересует, помимо экономии средств, качество закупаемых товаров, работ, услуг. На основании конкурсной документации заказчик оценивает поставщиков в несколько этапов. На первом этапе оценивается соответствие самой продукции требованиям документации. Большое внимание уделяется качеству поставляемых товаров, работ или услуг и гарантиям, которые даёт на этот счёт поставщик. На втором этапе оценивается поставщик: его надёжность и квалификация. На третьем этапе идёт конкуренция по цене. Поставщику нужно серьёзно постараться, чтобы найти оптимальный баланс между ценой своего предложения, желаниями заказчика, а также взять на себя ответственность по гарантии качества исполнения контракта на несколько месяцев или даже лет.
Бывают конкурсы с ограниченным участием, где надо соответствовать каким-то критериям на входе. Например, когда надо реконструировать музей — объект культурного наследия. Ограничением тут работает факт наличия или отсутствия лицензии на строительные работы на объектах, охраняемых Минкультом России или ЮНЕСКО.
Запрос предложений — это процедура, которая чуть проще конкурса, но сложнее запроса котировок. Этот способ применяется нечасто, например, если, проведя конкурс и аукцион, заказчик так и не смог найти себе поставщика. Отбирается победитель и по критериям, и по цене, но значительное внимание уделяется условиям исполнения контракта.
Правильно прописать критерии конкурса или запроса предложений — отдельное искусство, требующее знаний в предметной области и основ экономики. Поэтому, когда закупка простая, нужна и простая процедура. Аукционы проще и быстрее в разы, чем конкурсы: документации меньше, запуск оперативнее. Например, стоит задача закупить продукты для детского сада. Нужна одна тысяча банок детского питания, я объявляю аукцион в такие-то сроки максимум по такой-то цене. На такую процедуру легко найдётся поставщик — перекупщик или производитель, — которому выгодно быстро сбыть большую партию продукции.
Что в итоге?
Аукционы считаются «золотым стандартом закупок»: они быстрые и простые, с одной стороны, и обеспечивают реальную конкуренцию с понятным результатом и шагами между поставщиками — с другой. Но по факту получается не всегда идеально, потому что установление в качестве критерия только цены — это «бич» госзакупок: качество иногда страдает. Ориентир только на цену вынуждает чиновников закупать дешёвую продукцию, но при этом они отчитываются о высоком уровне экономии, тем самым якобы повышая собственную эффективность.
Мы знаем случаи, когда, например, идёт закупка сливочного масла. Выигрывает поставщик с ценой ниже предложенной местными производителями. Они говорят: это ниже себестоимости, то есть вместо масла будет поставляться спред. А в ТЗ — именно масло. Дальше он поставит этот спред, и заказчику надо решать, принять его или нет, ведь нужно будет начинать долгие разбирательства и, возможно, запускать новую процедуру. А предприятие будет стоять вообще без масла всё это время. Или вот пример: как-то залили бетон не той марки в стартовый стол для запуска ракет (непроверенная информация, но похоже на то). Сейчас, конечно, за такое сильно наказывают, но раньше законодательная база была понежнее к нарушителям.
Или вот был случай, когда заказчик три года писал в ТЗ устаревший советский ГОСТ на трамвайные рельсы по ошибке, к нему никто не приходил из поставщиков, процедура три года подряд срывалась. Но он игнорировал советы и продолжал писать в ТЗ требования к рельсам по старому ГОСТу. Винить заказчика тут нельзя, ведь не каждый год рельсы покупаются. Но факт остаётся фактом: предметную область изучать нужно.
Собственно, вот на этом хрупком балансе между открытостью (может прийти каждый, кто соответствует требованиям), требованиями по закону к процедурам и ТЗ (объективность, полнота и грамотность), ценой и удобством самой процедуры держится система государственных закупок. С начала этого года благодаря практически полному переводу закупок в электронный вид скорость и эффективность проведения закупок должны ожидаемо повыситься.
Вот тут есть больше деталей про то, как это всё работает:
Расторговка объемов
Что такое фьючерсный контракт?
Для непосвященного, термин фьючерсный контракт может напоминать нечто твердое и нерушимое, что обязательно к исполнению. Однако это не совсем так. Сам термин фьючерс (от англ. Future — будущее) означает, что контракт (договор) заключается на поставку определенного товара, но не сейчас, а в будущем. Во фьючерсном контракте указывается дата, когда этот контракт должен быть исполнен (дата истечения). До этой даты вы можете свободно избавиться от принятого на себя обязательства продав либо купив фьючерс.
ОБЪЕМЫ
В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Но в реальности, движение цены на какой-либо инструмент, будь-то акции или фьючерсы, определяет объем.
На рынке существует ТРИ типа объема:
Тиковый — отображает динамику изменения цены за определенный период времени
Количественный — отображает количество совершенных сделок за определенный период времени (COUNT)
Чистый — отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.
Чистый Объем нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Непосредственно суть рынка всем понятна — это спрос и предложение. Иными словами покупка/продажа того или иного инструмента. Следовательно, имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество контрактов (лотов). Значит, рынок проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене было совершено наибольшее кол-во сделок крупным объемом. Это как раз те цены, которые задают направление рынка. Проще говоря, работает схема ОБЪЕМ—>ЦЕНА
В первую очередь рынок накачивается объемом, происходит наторговка объема, и только после этого происходит изменение цены: рынок «уходит с объема», расторговывает его.Благодаря анализу объемов мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Важно понять, что объемы ранжируются по времени: чем больший период времени рынок формирует объем, тем сильнее будет рейтинг данного объема. Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные, месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется определенный период времени.
пример сессионных объемов
Рейтинг объемов по мере важности:
Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом
Смысл всей теории очень прост. Формируется объем за определенный временной
интервал времени, следовательно, после периода формирования, рынок расторговывается на продажу, или на покупку от этого объема. Возьмем любой временной интервал, к примеру дневной, и рассмотрим схему движения рынка от дневных накоплений:
Поскольку мы рассматриваем период формирования объема 1 день, то расторговка рынка от этого объема будет происходить на следующий день. Это важно учитывать, т. к залог успешной торговли основывается на правильном определении всех параметров, в том числе и временных. Когда рынок длительное время находится в узком ценовом диапазоне, это значит что участники рынка проявляют интерес к неким ценам, следовательно учитывать нужно цены, на которых накоплен максимальный объем. Эта цена будет служить нам в качестве платформы для входа в рынок.
Рассмотрим как следующий день (2.12) расторговался от накоплений (объема) прошлого дня:
И как результат, мы имеем покупку от объема прошлого дня 1, 262.
Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы. Реакция рынка на эти вливания (объемы) выглядит в форме «отскока», как показано на рисунке выше.
Почему именно так рынок реагирует на объемы? Цена на которой накоплен крупный объем, это цена по
которой покупают или продают крупные игроки, люди, знающие как работает система. На таких ценах
обороты исчисляются сотнями млн. долларов, эти цены являются ключевыми уровнями, от которых
торгуется любой рынок.
Расторговка от накопления вторника на продажу: рис.5
Мы рассмотрели движение рынка от объема прошлого дня, что дало поверхностное понимание движения рынка от
предыдущих накоплений. Основа движения рынка базируется на ценах с максимальным объемом, а максимальный объем ВСЕГДА находится на цене КОНТРАКТА или на РЕЙТИНГОВОЙ цене.
Что такое рейтинговые цены? Это те цены, на которых произошло максимальное скопление объема, с момента начала контракта. Таких цен несколько по рейтингу, первая-всегда самая максимальная, или же просто «цена контракта». Но также есть цены, которые близки к максимальной, т.е объем на них меньше, но идентичный. В течение всего контракта, т.е 3-х месяцев, эти цены постоянно меняются, и задают новый тон движения рынка. Вся торговля базируется именно на рейтинговых ценах контракта а также недельных объемов.
Ключевыми объемами для расторговки недели являются объемы вторника и среды, так как за этот промежуток времени уже формируется крупный объем недели (обычно крупный объем недели равен или больше 10 000 контрактов). Объемы вторника и среды образуют коридор недели, от которого торгуются четверг и пятница. Коридор вторника и среды, а также текущий объем недели используются для определения дальнейших движений рынка, и понимания тренда на рынке.
Рассмотрим как движется рынок от рейтинговых цен.
уход с контракта крупным планом рис.6
Чем больше объем, и чем больше интерес проявляет рынок к цене, тем надежнее и крупнее движение в ту или иную сторону. Объем — это количественный показатель. Интерес рынка — это временной показатель. Как итог — все базируется на объеме и интересе рынка в каких либо ценах. В буквальном смысле это цены контракта, рейтинговые цены, объемы недель, дней и т.д. Предварительный анализ рынка до начала торговой сессии: перед тем как начать торговать необходимо научиться определять тренд. Для того чтобы определить тренд нас должны интересовать три параметра:
Чтобы правильно определить тренд, нужно понять взаимодействие временных периодов относительно друг друга и объемов за эти периоды. Всегда нужно помнить, что рынок ходит от объема к объему:
Все что нам нужно проанализировать текущее положение рынка относительно прошлого дня, прошлой и текущей недели, контракта.
Касание в объем:
Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта всегда подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем? Далее показана схема расторговки объема на покупку:
Здесь необходимо отметить, что есть период формирования объема, и есть момент касания, с подходом сверху-на покупку, и с подходом снизу (наоборот)-на продажу. Расторговка объема на продажу происходит с точностью наоборот:
Правило: над объемом преобладают покупки, под объемом преобладают продажи.Это означает что, как показано на рисунке выше, если рынок в данный момент времени находится ПОД объемом, мы должны выждать момент, когда рынок вернется к объему,и не пробив его, отскочит вниз. Это правило работает всегда от крупного объема.
Главное уловить момент касания и понять следующее:
Использование объемов внутри дня краткосрочно. Ключевой и локальный объемы.
Внутри сессии рынок всегда торгуется возле 2-х ближайших объемов.
Ключевой объем — это объем, который в текущей ситуации (сессии) играет «первую скрипку», то есть во круг него крутится все движение рынка. Рынок «висит» НА объеме, то есть идет наторговка объема (флетовое движение на уровне) — постепенное его увеличение: в рынок втягивается все больше участников. Когда наберется критическая масса объема, произойдет его расторговка, рынок уйдет с объема. Вверх или вниз, это уже другой вопрос (см. касание в объем предыдущий пост)
Ключевым объемом может стать любой объем: объем дня, недели, текущее вливание, объем контракта и т.д.
Отличие ключевого от локального объема: С ключевого объема всегда ничинается импуль в
подъеме/просадке. Локальный объем — это:
ВАЖНО
Самое основное правило, которое следует понять и использовать при работе с объемами, заключается в следующем: УРОВНИ СОЗДАЮТСЯ, ЧТОБЫ ИХ ПРОБИВАТЬ. Чем чаще цена тестирует уровень, тем большая вероятность того, что этот уровень будет пробит. Таким образом, мы можем определять силу уровня. Складывается показатель из двух элементов:
Объемы с низким рейтингом и большИм количеством тестов вразы увеличивают риск работы. Соответственно, чем МЕНЬШЕЕ количество раз цена тестила уровень — тем он сильнее.
Оптимальные сработки идут на первом — втором подходе к уровню.
Для внутридневного скопления:
Для объема дня.
Объемы — недели, месяца, контракта:
Важно понять и уловить следующий момент: в момент формирования уровня объема в рынок идут крупные заявки: биды или офера, таким образом первый и второй подходы к уровню напрямую связаны с интересами крупных операторов рынка. Как уже упоминалось выше — исполнение большого заказа объема происходит постепенно, частями. На первом тесте сопротивления или поддержки часть заявок все еще остается не исполненной, отсюда интерес крупных игроков, заключается он в том, чтобы удержать уровень ( отсюда они начинали набирать объем, против себя гнать рынок невыгодно), исполнить оставшиеся заявки и пойти дальше по тренду.
Третий и последующие тесты уровней — это чаще всего психологическая реакция более мелких участников рынка на уровень после того, как основное движение уже отыгралось. График в данном случае показывает нам психологию толпы. Настроение толпы изменчиво, как погода. Если участников много и маркетмейкеры при этом временно ушли за кулисы (исполнили заказ), то скорее всего, толпа сможет на некоторое время поднять рынок. Если же толпы много, это видит крупный баер и ему нужно исполнить заказ в обратную сторону, то, как говориться, грех не воспользоваться моментом. Что при этом произойдет и кто останется «в дураках», думаю, всем понятно:
Примеры реакции рынка на уровни объемов.
1. Отскок от объема недели. Сильный уровень: рейтинговый объем + отсутствие тестов. На первом же подходе отскок на фигуру вверх.
Пробой локального уровня. Не ретинговый объем + наличие 2-х тестов = уровень слабый рис.13
Этот же уровень становится «объемом дня» и выступает в роли поддержки уже на следующий день. Отработался как часы:
Первый тест завершился отскоком в касание (средний рейтинг объема + отсутствие тестов
Сила уровня падает, второй и третий тесты с ложными проколами, но отскочили вверх. На четвертом подходе работать рискованно т.к. уровень слабый. Происходит пробой поддержки. рис.14
Ну и последний ньюанс в работе с объемами:
ВАЖНО: после пробития уровня отскок или разворот с большей вероятностью произойдет на близлежайшем рейтинговом уровне объема. Схематично это выгладит следующим образом:
На практике это означает следующее: при подходе цены к ключевому(рейтинговому) объему согласно приведенной схеме, можно начинать присматриваться к рынку и смотреть дополнительные подсказки на разворот: реакция рынкана объем, дельты, volume spike, борьбу и степы, подъем/просадка и т.д. Если все синтезируется между собой и есть СОНОПРАВЛЕННОСТЬ: только тогда вероятность разворота увеличивается. Но и в этом случае далеко не факт, что рыноко тскочит от уровня в касание. Вполне возможа ситуация, когда рынок «повиснет» на объеме и разворот будет происходить флетообразно, а значит, будут проколы, заскоки за уровень и т.д. Надеюсь, суть понятна.
Тестом на объем называется тестирование уровня объема (поддержки /сопротивления) на наличие движущей силы: покупателей либо продавцов.
Суть схемы проста и укладывается в пять вариантов:
Ниже вариант ловушки. Самый сложный по визуальному восприятию и сложный в работе. рис.18
Вариант отсутствия покупателей на сопротивлении = отскок от уровня. рис.20
Для закрепления материала желательно проанализировать таким образом 10-20 уровней. Для выработки торгового навыка нужно проработать в реальных торгах от 100 до 1000 уровней и более