если формула красива значит она верна
Самая красивая теорема математики: тождество Эйлера
Посмотрев лекцию профессора Робина Уилсона о тождестве Эйлера, я наконец смог понять, почему тождество Эйлера является самым красивым уравнением. Чтобы поделиться моим восхищением это темой и укрепить собственные знания, я изложу заметки, сделанные во время лекции. А здесь вы можете купить его прекрасную книгу.
Что может быть более загадочным, чем взаимодействие мнимых чисел с вещественными, в результате дающее ничто? Такой вопрос задал читатель журнала Physics World в 2004 году, чтобы подчеркнуть красоту уравнения Эйлера «e в степени i, умноженного на пи равно минус единице».
Рисунок 1.0: тождество Эйлера — e в степени i, умноженного на пи, плюс единица равно нулю.
Ещё раньше, в 1988 году, математик Дэвид Уэллс, писавший статьи для американского математического журнала The Mathematical Intelligencer, составил список из 24 теорем математики и провёл опрос, попросив читателей своей статьи выбрать самую красивую теорему. И после того, как с большим отрывом в нём выиграло уравнение Эйлера, оно получило званием «самого красивого уравнения в математике».
Рисунок 2.0: обложка журнала The Mathematical Intelligencer
Рисунок 3.0: опрос Дэвида Уэллса из журнала
Леонарда Эйлера называют самым продуктивным математиком за всю историю. Других выдающихся математиков вдохновляли его работы. Один из лучших физиков в мире, Ричард Фейнман, в своих знаменитых лекциях по физике назвал уравнение Эйлера «самой примечательной формулой в математике». Ещё один потрясающий математик, Майкл Атья, назвал эту формулу «…математическим аналогом фразы Гамлета — «быть или не быть» — очень короткой, очень сжатой, и в то же время очень глубокой».
Существует множество интересных фактов об уравнении Эйлера. Например, оно встречалось в некоторых эпизодах «Симпсонов».
Рисунок 4.0: в этой сцене уравнение Эйлера можно заметить на второй книге в самой правой стопке.
Рисунок 5.0: в этой сцене уравнение Эйлера написано на футболке второстепенного персонажа.
Также уравнение Эйлера стало ключевым пунктом в уголовном деле. В 2003 году аспирант Калифорнийского технологического института Билли Коттрелл писал краской на чужих спортивных автомобилях уравнение Эйлера. На суде он сказал: «Я знал теорему Эйлера с пяти лет, и её обязаны знать все«.
Рисунок 6.0: марка, выпущенная в 1983 году в Германии в память о двухсотлетии со смерти Эйлера.
Рисунок 7.0: марка, выпущенная Швейцарией в 1957 году в честь 250-й годовщины Эйлера.
Почему уравнение Эйлера так важно?
Вы имеете полное право задаться вопросом: почему Билли Коттрелл считал, что об уравнении Эйлера обязаны знать все? И был настолько в этом уверен, что начал писать его на чужих машинах? Ответ прост: Эйлер воспользовался тремя фундаментальными константами математики и применил математические операции умножения и возведения в степень, чтобы записать красивую формулу, дающую в результате ноль или минус один.
e в степени i, умноженного на ϕ (фи) = cos ϕ + i * sin ϕ
Рисунок 8.1: график тождества Эйлера.
Рисунок 8.2: частоты, испускаемые LC-цепью.
Показанные выше уравнения и графы могут показаться абстрактными, но они важны для квантовой физики и вычислений обработки изображений, и при этом зависят от тождества Эйлера.
1: число для счёта
Число 1 (единица) является основой нашей системы исчисления. С неё мы начинаем счёт. Но как мы считаем? Чтобы считать, мы используем цифры 0–9 и систему разрядов, определяющую значение цифры.
Например, число 323 означает 3 сотни, 2 десятка и 3 единицы. Здесь число 3 исполняет две разные роли, которые зависят от его расположения.
323 = (3*100) + (2*10) + (3*1)
Существует и другая система исчисления, называемая двоичной. В этой системе вместо 10 используется основание 2. Она широко применяется в компьютерах и программировании. Например, в двоичной системе:
1001 = (2 3 ) + (0 2 ) + (0 1 ) + (2 0 ) = [9 в системе с основанием 10]
Кто создал системы исчисления? Как первые люди считали предметы или животных?
Как возникли наши системы исчисления? Как считали первые цивилизации? Мы точно знаем, что они не пользовались нашей разрядной системой. Например 4000 лет назад древние египтяне использовали систему исчисления с разными символами. Однако они комбинировали символы, создавая новый символ, обозначающий числа.
Рисунок 11: показанные здесь иероглифы образуют число 4622; это одно из чисел, вырезанных на стене в храме в Карнаке (Египет).
Рисунок 12: иероглифы — это изображения, обозначающие слова, а в данном случае — числа.
В то же время, но в другом месте ещё один социум обнаружил способ подсчёта, но в нём тоже использовались символы. Кроме того, основанием их системы исчисления было 60, а не 10. Мы используем их метод счёта для определения времени; поэтому в минуте 60 секунд, а в часе 60 минут.
Рисунок 13: вавилонские числа из шестидесятиричной системы счисления (с основанием 60).
Тысячу лет спустя древние римляне изобрели римские числа. Для обозначения чисел они использовали буквы. Римская нотация не считается разрядной системой, потому что для многих значений нашей системы счисления в ней использовались разные буквы. Именно по этой причине для счёта они использовали абакус.
Рисунок 14: романский абакус в шестнадцатеричной (с основанием 16) системе счисления
Рисунок 15: таблица преобразования из арабских в римские числа
Древние греки тоже не использовали разрядную систему счисления. Греческие математики обозначали числа буквами. У них были специальные буквы для чисел от 100 до 900. Многие люди в то время считали греческие числа запутанными.
Рисунок 15: таблица букв древних греков.
В то же самое время китайские математики начали использовать для расчётов небольшие бамбуковые палочки. Этот китайский способ счёта называют первой десятичной разрядной системой.
Рисунок 16: китайский способ счёта с числами-палочками. Использовался как минимум с 400 года до нашей эры. Квадратная счётная доска использовалась примерно до 1500 года, когда её заменил абакус.
Однако самая уникальная система счёта использовалась индейцами майя. Их система счисления имела основание 20. Для обозначения чисел от 1 до 19 они использовали точки и линии. Чем же отличалась их система счисления? Для каждого числа они использовали изображения голов и отдельный символ нуля 0.
Рисунок 17: Система счисления майя с основанием 20, в которой числа обозначались головами
Рисунок 18: ещё один способ записи чисел майя.
0: число для обозначения ничего
Некоторые цивилизации использовали пробелы, чтобы, например, отличать число 101 от 11. Спустя какое-то время начало появляться особое число — ноль. К примеру, в пещере в индийском городе Гвалиор археологи обнаружили на стене число 270, в котором был ноль. Самое первое зафиксированное использование нуля можно увидеть в Бодлианской библиотеке.
Рисунок 19: вырезанный на стене храма в Гвалиоре круг обозначает ноль. Ему примерно 1500 лет.
Рисунок 20: чёрные точки в манускрипте Бакхшали обозначают нули; это самый старый письменный пример использования числа, ему примерно 1800 лет.
Примерно 1400 лет назад были записаны правила вычислений с нулём. Например, при сложении отрицательного числа и нуля получается то же отрицательное число. Деление на нуль не допускается, потому что если разделить на ноль, то мы получим число, которое может быть равно любому нужному нам числу, что должно быть запрещено.
Вскоре после этого многими людьми были опубликованы книги по арифметике, распространяющие использование индо-арабской записи чисел. Ниже показана эволюция индо-арабских чисел. В большинстве стран используется индо-арабская система чисел, но арабские страны до сих пор пользуются арабскими числами.
Рисунок 21: на этой схеме показана эволюция чисел, происходящих от чисел брахми и заканчивающаяся числами, которыми мы используем и сегодня.
Рисунок 22: классическая гравюра «Арифметика» из Margarita Philosophica Грегора Рейша, на которой изображено соревнование между Боэцием, улыбающимся после открытия индо-арабских чисел и письменных вычислений, и нахмуренным Пифагором, до сих пор пытающимся пользоваться счётной доской.
Пи (π): самое известное иррациональное число
Пи — самое популярное из известных нам иррациональных чисел. Пи можно найти двумя способами: вычислив соотношение длины окружности к её диаметру, или соотношение площади круга к квадрату его радиуса. Евклид доказал, что эти соотношения постоянны для всех окружностей, даже для луны, пенни, шины и т.д.
π = окружность / диаметр ИЛИ π = площадь круга / радиус²
Рисунок 22: анимированная связь между окружностью и диаметром в отношении пи.
Так как иррациональные числа наподобие пи бесконечны и не имеют повторений, мы никогда не закончим записывать пи. Оно продолжается вечно. Есть люди, запомнившие множество десятичных разрядов пи (нынешний рекорд — 70 000 цифр! Источник: «Книга рекордов Гиннесса» ).
Рисунок 23: данные опроса 941 респондентов для определения процента людей, способных запомнить знаки пи после запятой.
Рисунок 24: На стене станции метро Karlsplatz в Вене записаны сотни разрядов пи.
На данный момент компьютеры смогли вычислить всего 2,7 триллиона разрядов пи. Может казаться, что это много, но на самом деле этот путь бесконечен.
Как я сказал выше, число пи нашёл Евклид. Но как поступали люди до Евклида, когда им нужно было найти площадь круга? Историки обнаружили вавилонскую глиняную табличку, в которой было записано отношение периметра шестиугольника к диаметру описанной вокруг него окружности. После вычислений полученное число оказалось равным 3.125. Это очень близко к пи.
Рисунок 24: вавилонская глиняная табличка с отношением периметра шестиугольника к длине описанной окружности.
Древние египтяне тоже близко подобрались к значению пи. Историки обнаружили документ, показывающий, как древние египтяне нашли число пи. Когда историки перевели документ, то нашли такую задачу:
Например, чтобы найти площадь поля диаметром 9 хета (1 хет = 52,35 метра), нужно выполнить следующее вычисление:
Вычесть 1/9 диаметра, а именно 1. Остаток равен 8. Умножить его на 8, что даёт нам 64. Следовательно, площадь будет равна 64 setjat (единица измерения площади).
Другими словами, диаметр равен 2r, а 1/9 радиуса равно (1/9 • 2r). Тогда если мы вычтем это из исходного диаметра, то получим 2r — (1/9 • 2r) = 8/9(2r). Тогда площадь круга равна 256/81 r². То есть пи равно почти 3,16. Они обнаружили это значение пи примерно 4000 лет назад.
Однако греческие математики нашли для вычисления пи способ получше. Например, Архимед предпочитал работать с периметрами. Он начал рисовать окружности, описывающие многоугольники разного размера. Когда он чертил шестиугольник, то рисовал окружность с диаметром 1. Затем он видел что каждая сторона шестиугольника равна 1/2, а периметр шестиугольника равен 1/2 x 6 = 3. Затем он увеличивал количество сторон многоугольника, пока он не становился похожим на круг. Работая со 96-сторонним многоугольником и применив тот же способ, он получил 2 десятичных разряда пи после запятой: 3 и 10/71 = 3,14084. Спустя много лет китайский математик Лю Ху использовал 3072-сторонний многоугольник и получил число 3,14159 (5 верных десятичных разрядов числа пи после запятой). После этого ещё один китайский математик Цзу Чунчжи провёл ещё более впечатляющую работу. Он работал со 24000-сторонним многоугольником и получил 3,1415926 — семь верных десятичных разрядов пи после запятой.
В 1706 году англичанин Джон Мэчин, долгое время работавший профессором астрономии, использовал формулу сложения, чтобы доказать, что пи равно
Не беспокоясь о том, как откуда взялась эта формула, Мэчин начал постоянно ею пользоваться, а затем записал показанный ниже ряд. Это был самый большой на то время шаг в количестве разрядов пи.
Однако первое упоминание пи появилось в 1706 году. Преподаватель математики Уильям Джонс написал книгу и впервые предложил пи для измерения окружностей. Так пи впервые появилась в книгах!
В 1873 году Уильям Шэнкс воспользовался формулой Джона Мэчина и получил 707 десятичных разрядов пи. Эти цифры написаны в комнате пи парижского Дворца открытий. Однако позже математики выяснили, что верными являются только 527 разрядов.
Рисунок 31: комната пи
С другой стороны, более интересный способ нахождения пи обнаружил Буффон. Его эксперимент основывался на случайном разбрасывании иголок для оценки пи. Он нарисовал на доске несколько параллельных линий на расстоянии D и взял иголки длиной L. Затем он случайным образом начал бросать иголки на доску и записывал долю иголок, пересекавших линию.
А после этого другой математик по имени Ладзарини подбросил иголку 3408 раз и получил шесть десятичных разрядов пи с соотношением 355/113. Однако если бы одна иголка не пересекла линию, он получил бы только 2 разряда пи.
Рисунок 32.1: бросание 1000 иголок для оценки приблизительного значения пи
e: история экспоненциального роста
e — это ещё одно знаменитое иррациональное число. Дробная часть e тоже бесконечна, как и у пи. Мы используем число e для вычисления степенного (экспоненциального) роста. Другими словами, мы используем e, когда видим очень быстрый рост или уменьшение.
Один из величайших, а возможно и лучший математик Леонард Эйлер открыл число e в 1736 году и впервые упомянул это особое число в своей книге Mechanica.
Чтобы разобраться в экспоненциальном росте, мы можем использовать историю об изобретателе шахмат. Когда он придумал эту игру, то показал её властителю Севера. Царю понравилась игра и он пообещал, что отдаст автору любую награду. Тогда изобретатель попросил нечто очень простое: 2 0 зерна на первую клетку шахматной доски, 2 1 зерна на вторую клетку доски, 2 2 зерна — на третью, и так далее. Каждый раз количество зерна удваивалось. Царь Севера подумал, что просьбу будет выполнить легко, но он ошибался, потому то на последнюю клетку нужно было бы положить 2 63 зёрен, что равно 9 223 372 036 854 775 808. Это и есть экспоненциальный рост. Он начался с 1, постоянно удваивался, и через 64 шага вырос в огромное число!
Если бы изобретатель шахмат выбрал линейное уравнение, например 2n, то получил бы 2, 4, 6, 8, … 128… Следовательно, в дальней перспективе экспоненциальный рост часто намного превышает полиномиальный.
Кстати, 9 223 372 036 854 775 808–1 — это максимальное значение 64-битного целого числа со знаком.
Число e открыл Эйлер. Однако Якоб Бернулли тоже работал с числом e, когда вычислял сложный процент, чтобы заработать больше денег. Если вложить 100 долларов под 10% дохода, то как будет расти эта сумма? Во-первых, это зависит от того, как часто банк рассчитывает проценты. Например, если он рассчитывает один раз, то мы получим в конце года 110 долларов. Если мы передумаем и будем брать проценты каждые 6 месяцев, то в этом случае мы получим больше 110 долларов. Дело в ттом, что процент, полученный за первые 6 месяцев, тоже получит свой процент. Общая сумма будет равна 110,25 долларов. Можно догадаться, что мы можем получить больше денег, если будем забирать деньги каждый квартал года. А если мы будем делать временной интервал всё короче, то окончательные суммы будут продолжать расти. Такой бесконечный сложный процент сделает нас богатыми! Однако наш общий доход стремится к ограниченному значению, связанному с e.
Бернулли не называл число 2,71828 именем e. Когда Эйлер работал с 2,71828, он возвёл экспоненциальную функцию e в степень x. Свои открытия он изложил в книге The Analysis of Infinite.
В 1798 году Томас Мальтус использовал экспоненциальную функцию в своём эссе, посвящённом пищевому дефициту будущего. Он создал линейный график, показывающий производство пищи и экспоненциальный график, показывающий население мира. Мальтус сделал вывод, что в дальней перспективе экспоненциальный рост победит, и мир ждёт серьёзный дефицит пищи. Это явление назвали «мальтузианской катастрофой». Ньютон тоже использовал эту модель, чтобы показать, как охлаждается чашка чая.
Рисунок 35: закон Ньютона-Рихмана
Рисунок 36: мальтузианская катастрофа
Долгое время для решения своих задач математикам было достаточно обычных чисел. Однако в какой-то момент для дальнейшего развития им потребовалось открыть нечто новое и загадочное. Например, итальянский математик Кардано пытался разделить число 10 на 2 части, произведение которых было бы равно 40. Чтобы решить эту задачу, он записал уравнение: x (10-x) = 40. Когда он решил это квадратное уравнение, то получил два решения: 5 плюс √-15 и 5 минус √-15, что в то время не имело никакого смысла. Этот результат был бессмысленным, потому что по определению квадратного корня ему нужно было найти число, квадрат которого был бы отрицательным. Однако и положительное, и отрицательное числа в квадрате имеют положительное значение. Как бы то ни было, он нашёл своё уникальное число. Однако первым математиком, назвавшим √-1 (квадратный корень из минус единицы) мнимым числом i, был Эйлер.
Лейбниц дал такой комментарий о мнимом числе √-1:
Комплексные числа — это прекрасное и чудесное убежище божественного духа, почти что амфибия бытия с небытием.
После Эйлера математик Каспар Вессель представил мнимые числа геометрически с создал комплексную плоскость. Сегодня мы представляем каждое комплексное число a + bi как точку с координатами (a,b).
Рисунки 37 и 38: комплексные числа
Самое красивое уравнение: тождество Эйлера
Тождество Эйлера связывает экспоненциальную функцию с функциями синуса и косинуса, значения которых колеблются от минус единицы до единицы. Чтобы найти связь с тригонометрическими функциями, мы можем представить их в виде бесконечного ряда, истинного для всех значений
Рисунок 40: тождество Эйлера
Эйлер никогда не записывал это тождество в явном виде, и мы не знаем, кто впервые записал его. Тем не менее, мы связываем его с именем Эйлера в знак почтения перед этим великим первопроходцем математики.
Если формула красива значит она верна
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
если формула красива, значит она верна_4.
почему еще есть смысл торговать индикаторы, а не цену?
представьте себе, если бы цена шла ступеньками. вверх или вниз. потом она разворачивалась бы, первая ступенька вверх перекрывала бы последнюю вниз, и понятно, что в этот момент нужно покупать. как покупали 100 лет назад, когда дневная свеча закрывалась выше нисходящей линии сопротивления.
но ведь цена ведет себя так далеко не всегда. вернее даже сказать, очень редко. а любые степ-индикаторы forexsystems.ru/indikatory/6199-indikato ry-serii-step.html, те же каги codebase.mql4.com/ru/680, индикаторы, пытающиеся идентифицировать локальные максимумы и минимумы, ходят именно так. это не значит, что они не ошибаются, но они а) ошибаются значительно реже и б) позволяют лучше понять динамику рынка, проникнуть внутрь него, как южнокорейский боинг в далеком 83м высветил все наши радары подобно новогодней гирлянде вплоть до урала.
т.е. цена может стоять во флете, даже совершать ложные развороты с ложными пробитиями, а индикаторы будут упорно шагать вниз, и значит со всех верхов нужно продолжать продавать и уверенно продолжать держать продажи, если они уже открыты.
например, моя система полностью основана именно на таких перерисовывающихся индикаторах. к ним просто нужно добавлять голову. конечно, я немного их доработал, добавил аллерт, кое-что вообще убрал за ненадобностью, но общая идея осталась прежней. индикаторы эти выложены в интернет в совершенно свободном доступе на десятках, если не сотнях сайтов. там же можно прочитать мнения пользователей, что сколько я ни бился, мне ничего не удалось с ним сделать, и я забросил.
просто человек не там искал. если у вас есть лопата, то не нужно ее грызть. она не вкусная. это немного дальше. просто попробуйте выкопать ей картошку.
конечно, ни один индикатор не будет зажигать синюю лампочку для покупки, а красную для продажи. было бы по-другому, давно никто не работал бы в цеху, как я уже писал, а все кнопочки бы тынцкали. все дело в системе. все дело в том, что вы видите, исходя из сигналов вашей лопаты. кто-то видит просто перерисовывающиеся линии (вы смотрите на график и видите фигу, а я вижу деньги, как сказал майтрейд), а кто-то сквозь них, как медиум сквозь стену, видит пульс рынка, и что цена хочет сделать, а чего она делать не хочет.
я помню, как сразу после института работая на заводе сменным мастером я звонил отцу, главному механику объединения, который давно уже сидел в костюме в административном корпусе, и кричал: *папа! план горит!*. он приходил в спецовочной куртке, прикладывал ухо к смесителю: *ну-ка на нажми.. теперь отпусти.. еще раз..* потом говорил олежке, сменному механику: *в общем, подтяните здесь и подложите дощечку вот здесь. вот это вообще отключите. до ремонтного дня доработаете, а там сделаем*. и огромная линия через 4 цеха снова запускалась.
внимательный читатель блога сразу обнаружит три несоответствия.
во-первых, я не устаю повторять о том, что ратую только исключительно за трендовые сделки, а на графике сделки открывались в обе стороны, причем именно в момент разворота среднесрочного тренда (откуда знал? ниоткуда не знал. получил сигнал и купил). во-вторых, tgarish.livejournal.com/12705.html. а в-третьих, сделки открываются в мт, которым я якобы не пользуюсь, и которым тем более не пользуются приличные брокеры.
все просто.
график действительно кажется перегруженным, но на самом деле это не так. на нем всего 3 индикатора. хотя элдер разрешает пользоваться 6ю. выше я уже указал, что во-первых сливаю на 1 таймфрейм индикаторы с более высоких периодов (трендовые индикаторы отчетливо видны), а во-вторых, оставшиеся суть один и тот же индикатор, просто разные его модификации, так же, как в более поздней версии tgarish.livejournal.com/14817.html. это позволяет мне получать ранний сигнал на вход, а так же поддерживать его другими логически родственными.
кроме того, строго согласно пункта 11 tgarish.livejournal.com/5410.html, я продолжаю исследование новых индикаторов codebase.mql4.com/ru/indicators/page1 search4metatrader.com/, которые, как мне кажется, могут расширить возможности системы. я ставлю их на график и слежу в режиме реального времени. на приведенном графике тоже стоит 1 такой.
методика работы работы примерно следующая. в русле уже выработанного у меня взгляда на рынок я делаю приблизительно по 1й находке каждые год-полгода, 2/3 из которых со временем отсеивается, а оставшаяся треть преобразовывается со временем в систему. т.е. я всегда беру уже готовые имеющиеся в моем распоряжении заготовки, блоки, уже ограненые бриллианты и просто вставляю их на требуемое место в оправу для получения системы. а вот третий момент дает мне возможность продемонстрировать еще одно немаловажное для торговли обстоятельство. не знаю, поступают ли так другие трейдеры, но у меня как-то так исторически сложилось, что я делаю всегда только так.
я торгую через онлайн-терминал, но все свои сделки я обязательно дублирую на демо-мт.
зачем?
ну во-первых, в моем онлайн-терминале очень короткая история; графики можно сохранять только в виде скриншота, но не в виде специального файла, который потом всегда можно открыть в той же программе для анализа; как и во всех любых онлайн-терминалах отсутствует опция добавления пользовательских индикаторов (да их для него и вовсе не существует); пф и прочие полезные сведения доступны не непосредственно из терминала, а только из личного кабинета и т.д. в общем, данный терминал абсолютно не приспособлен для анализа рынка и ведения журнала.
а вот во-вторых, более важно. во-вторых, я только часть сделок, те, в которых я наиболее уверен, совершаю на своем брокерском счету, а в мт я совершаю все возможные по системе сделки. это во-первых, дает мне возможность знать реальный общий пф системы на всем протяжении рынка и сравнивать его с рабочим пф, выбирая тем самым наиболее благоприятную модель торговли, а во-вторых, что еще несравнимо более важно, постоянно находиться в рынке. не просто наблюдать за ним во время коррекций, как отстраненный наблюдатель, но испытывать ровно те же эмоции, что и его непосредственные участники, пропускать все движения рынка через себя, держать его и пасти, психологически ощущая тем самым неудачу сделки и возможное приближение разворота. как в том анекдоте, постоянно разминаться коньяком, не пропуская, а наоборот наращивая свой опыт торговли.
я уже говорил, что мне редко удается нащупать верное закрытие операции (если по серии сделок это вообще для кого-нибудь возможно). но вот такой подход, уж не знаю почему, позволяет мне значительно улучшить эту позицию.
не удивлюсь, если в результате вы захотите поступать так же.
дело в том, что я всегда работаю наразворот рынка (отдавая предпочтение трендовым операциям). но примерно каждый 4й-5й раз я понимаю, что цена не хочет идти далее в мою сторону. в этом случае возникает дилемма: закрыть имеющиеся 30-40-70 пунктов прибыли сейчас или 100-200 в случае, если я окажусь не прав. но или тогда 20-30-50 пунктов убытка, если я все же окажусь прав, и цена вернется. так что в данном конкретном случае я имею ввиду именно этот каждый 4й-5й раз.
чаще всего в таких случаях я согласно синдрому кролика вообще ничего не делаю. в дальнейшем примерно в четверти случаев цена идет дальше в сторону сделки, а в трех четвертях действительно возвращается. при среднем убытке в 3/4 случаев в 20-30 пунктов и профите от 100 пунктов в 1/4 случаев легко видеть, что в таких ситуациях рынок, в общем, покрывает сам себя.
на приведенном графике отчетливо видны 6 трудных решений. если следовать синдрому кролика, то 5 из них в результате дали бОльшую прибыль и только в единственном случае цена вернулась.
в правой части графика я снова попал в ситуацию выбора.
и кролик снова оказался абсолютно прав. и даже правее меня.
то, о чем я говорил. обратите внимание, рынок обычно колбасит одним лотом, а поливает двумя. вот поэтому точка зрения pratrader.livejournal.com/220288.html не верна. на графике это вполне очевидно. по-моему.
я думаю, никто не станет спорить с тем простым и очевидным фактом, что в итоге цена всегда пойдет в ту сторону, в которую направлены более интенсивные заявки (первая шестерня). другими словами, если брокеры в банках консорциума видят, что ордеров на покупку явно большее количество и они более глубоки, чем ордера на продажу, то им не сложно сообразить, что рынок в результате уйдет вверх. поэтому они вполне безболезненно могут подать свои заявки и присоединиться к покупкам.
но дело в том, что ордера на продажу (вторая шестерня) на рынке тоже будут иметь место. в противном случае сделки просто не состоятся, и рынок не сможет сдвинуться с места, это очевидно.
моя система наглядно показывает обе шестерни: большую, в чью сторону в результате покатится рынок, маленькую и точку, в которой они соприкоснутся. и все это еще задолго до того, как этот момент настанет. понятно, что все, что остается сделать в данном случае трейдеру, это заключить сделку в точке их соприкосновения в сторону главной шестерни. это все.
меня всегда удивляют длящиеся по сию пору, в том числе и уважаемыми людьми, досужие побрехеньки об эффективности и неэффективности рынков. с тем же успехом можно рассуждать об эффективности и неэффективности (случайности и заданности) охоты хищника на свою добычу. он просто хаотично прыгает и размахивает лапами или же совершает осмысленные телодвижения? для инопланетянина, никогда не видевшего плотоядных животных, вероятно, такие разговоры и будут иметь поначалу некоторый смысл, но человеческий детеныш, даже впервые в жизни увидевший пушистую киску, инстинктивно будет искать немедленно спрятаться от нее, и за выработку подобного инстинкта было заплачено миллионами жизней его предков. цена не малая.