Кдт в трейдинге что это
Текущий момент богат сформированными «конечными диагональными треугольниками»
«Клин» в евро, индексе ММВБ и рубле
Нередко, аналитики, не знающие всех тонкостей ТА, допускают ошибки при трактовке данной модели. Уже само по себе появление модели должно требовать особого внимания, о чем и предупреждают авторы учебников.
На 5-мин графике сформирована модель, которую можно вставить в любой учебник, в любое пособие, ибо здесь однозначно видимые зигзаги, вариант усечения и «выброс» в конечной части, т.е. все то, что можно прочитать в классическом труде «Волновой принцип Эллиотта».
И соответственно начало реализации этой модели дает ясный и понятный сигнал, что можно ожидать в ближайшее время, со всеми вытекающими выводами.
Текущий момент богат сформированными КДТ. Еще один КДТ формируется в паре доллар-рубль. Осталось всего немного, а именно дождаться «выброса» или по-другому «ложный выход вверх». И эта модель также отличается близостью к классике, как по составляющим зигзагам, а также по соотношениям волн по Фибоначчи. Следует также обратить внимание на правильное использование данного инструмента, ибо здесь не импульсные волны, а зигзаги. И длина зигзага 1 равна 1.618 длины зигзага 2, что является классикой для треугольников, даже если это КДТ.
Неопределенным моментом является собственно новый максимум, который не прогнозируется и не может быть определен заранее, и самым важным элементом является формирование разворота вниз.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Волны Эллиота. Движущие модели. Диагонали.
Бегло разобрав импульс переходим ко второму и последнему типу движущих волн. В народе именуемые по разному, диагонали, диагональные треугольники, клинья.
Отличие от импульса в том, что у этой группы есть признаки коррективных волн. В свою очередь подразделяются на две подгруппы:
Конечные диагональные треугольники (КДТ).
Мы можем обнаружить эту модель в пятой волне импульса, волне «С» зигзага или плоскости (коррективные модели). Поэтому и конечная, что появляется в крайней волне и как правило, говорит об истощении движения и о скорой смене тренда. Принимает форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями. КДТ так же состоит из пяти волн, но толька каждая подволна подразделяется на «тройку» т.е. состоит из трех волн. В отличие от импульса, где 1,3 и 5-ые волны состоят из пятерок, пяти волн. (Тут задета тема фрактальности волн, более подробно я ее разберу позже)
Отличия от импульса:
После направленного вверх треугольника, начинается мощный медвежий тренд, после направленного вниз, соответственно бычий.
Начальные диагональные треугольники (НДТ).
Эта модель появляется в первой волне импульса и волне А зигзага (коррективная модель). поэтому и начальный. Отличие от КДТ, волновая формула. Если все волны КДТ состоят из трех подволн, то можно записать так волновую формулу 3-3-3-3-3, т.е. всего 5 волн, с тремя подволнами в каждой. Волновая формула начального диагонального треугольника будет 5-3-5-3-5, как у импульса. В отличие от импульса, четвертая волна заканчивается на ценовой территории первой волны.
Для успешной торговли, важно уметь определять движущие модели. Ниже приведу правила и нормы для диагоналей:
Правила:
Диагональ всегда состоит из пяти волн
1, 2, 3, 4, 5 конечной диагонали и 2, 4 начальной диагонали всегда состоят из зигзагов;
2-ая никогда не заходит за начало 1-ой;
3-я всегда заходит за окончание 1-ой;
4 ая всегда оканчивается на ценовой территории 1-ой ;
В сужающемся варианте, 3 всегда короче 1, 4 всегда короче 2 и 5 всегда короче 3;
В расширяющемся варианте 3 всегда длиннее 1, 4 всегда длиннее 2 и 5всегда длиннее 3;
В расширяющемся варианте 5 всегда заканчивается за вершиной 3;
Начальная диагональ всегда появляется как 1-ая волна импульса или как волна A зигзага;
Конечная диагональ всегда появляется как 5-ая импульса или как волна Cзигзага или плоскости;
Нормы:
В расширяющемся варианте 5 обычно заканчивается немного не дойдя до линии, соединяющей концы 1 и 3
Волны 2 и 4 обычно корректируют от 66% до 81% предыдущей волны
EWA-Trade | Elliott Wave Analysis | Волновой анализ Эллиотта
Аналитика фондовых рынков методом волнового анализа Эллиотта
Теория волн Эллиотта. Конечный диагональник
Из действующих волн теории волнового анализа Эллиотта осталось рассмотреть последнюю модель — конечный диагональный треугольник. Также как импульс и клин, конечный диагональник формируется по направлению основного тренда. Именно данное свойство позволяет отнести КДТ к движущим моделям, по всем остальным признакам конечный диагональник больше похож на коррекционные фигуры.
Идентификация конечного диагонального треугольника осуществляется по следующим признакам:
Конечный диагональный треугольник довольно часто появляется на графиках. Его легко распознать, так как после него тренд меняет своё направление. Очень часто КДТ встречается в последней волне зигзага, как раз такой пример сформировался на недельном графике по паре EUR/JPY в период с октября 2009 по июль 2012 года.
Еще один хороший пример конечного диагональника на паре NZD/USD. На данном графике четко видно, что действующие волны сформировались в форме зигзага.
Свежий пример с графика по паре USD/CAD, где конечный диагональный треугольник сформирован в волне (v) of [v] of ‘5’.
Чтобы не пропустить важную информацию подписывайтесь на новостную рассылку сайта или на мой Telegram канал, на котором публикуются не только статьи с сайта, но интересные сетапы на открытие позиций.
Самые распространенные фигуры технического анализа
Что такое фигура в трейдинге? С виду это обычная геометрическая форма, которая очерчивает некоторую часть графика цены.
Зачем она нужна? Если трейдер выявляет фигуру технического анализа на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного входа в сделку.
Сигнал на покупку или продажу возникает по окончанию формирования фигуры, когда цена выходит за ее пределы. Как правило, именно в этот момент совершается сделка.
Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних акциях, а на других просто «не работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют в сочетании с различными техническими индикаторами.
Рассмотрим распространенные фигуры технического анализа. Они подразделяются на три группы: фигуры продолжения тренда, разворотные фигуры и двусторонние фигуры.
Фигуры продолжения тренда. Вымпел
Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы торгов.
При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой верхней границы вымпела и продолжение up-тренда. Обратная ситуация происходит в случае «медвежьей» тенденции.
Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике).
Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте «древка».
Флаг
Это еще одна фигура, возникающая перед продолжением тенденции. Линии фигуры должны быть расположены практически параллельно друг другу. Главное условие флага — направленность против тренда. При этом диапазон колебаний не должен быть слишком широким.
Как и вымпел, флаг имеет «древко» — импульсное движение на графике по тренду перед началом формирования фигуры.
Открытие сделки производится после того, как цена пробила границу флага по направлению тренда. В качестве метода входа можно использоваться стоп-заявку с ценой несколько выше (ниже) границы фигуры. Из-за постоянного сдвига канала цен стоп-ордер рекомендуется периодически редактировать.
Например, мы хотим совершить сделку на покупку в случае пробоя верхней границы нисходящего флага. Тогда нам нужно выставить стоп-заявку по цене несколько выше актуального значения верхней границы флага. Через определенное время, в зависимости от таймфрейма, мы уменьшаем цену в заявке соразмерно падению границ флага.
Прямоугольник
Прямоугольник — это горизонтальный канал, в пределах которого колеблется цена. Фигура возникает, когда котировки не в состоянии продолжить движение по тренду.
Иногда рынку нужно «передохнуть», поскольку цена выросла (упала) больше, чем обычно. На это может указывать превышение TR* своего среднего значения ATR. Если фигура возникает на часовом графике, то TR берется с 4-часового или дневного графика, то есть со старшего таймфрейма.
* True Range — Истинный диапазон. Рассчитывается для конкретной свечи на определенном таймфрейме
Идея прямоугольника проста. Если движение по тренду останавливается на какое-то время, но при этом цена не в состоянии развернуться против тренда, то с большей вероятностью актуальная тенденция будет продолжена.
Отметим, что чем дольше котировки находятся в прямоугольнике, тем выше шансы на его скорое завершение. При этом, как правило, чем более узкий прямоугольник, тем с более сильным импульсом цена выйдет за его пределы.
Разворотные фигуры. Ромб
Графический паттерн «Ромб» предшествует в теории смене тренда.
Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба). Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем окончательное формирование ромба.
Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз (вверх). Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.
Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает вероятность завершения фигуры.
Двойная и тройная вершина (дно)
Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.
Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий.
Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.
Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя растущий тренд.
Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной линией и уровнем дна (вершины).
Голова и плечи
Эта фигура очень похожа на тройную вершину. Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие в высоте плеч.
Сигналом на продажу также выступает пробой линии шеи. Приведем еще один вариант входа в сделку: дождаться успешного пробоя линии шеи, а затем открыть позицию после тестирования уровня сопротивления, расположенного ниже уровня шеи. Точка входа в таком случае надежней, но часть потенциальной прибыли упускается.
Перевернутая голова и плечи — противоположная формация, возникающая на падающем тренде и формирующая новый «бычий» тренд.
Двусторонние фигуры. Клин
Клин — это направленная вверх или вниз фигура с формой треугольника. В отличие от вымпела, линии клина имеют одну направленность — восходящую или нисходящую. От флага клин отличает разный наклон этих линий.
Как и большинство фигур, формируется после остановки тренда, когда колебания цены начинают затухать. Существует две вариации паттерна:
1) восходящий клин — с растущими минимумами и максимумами;
2) нисходящий клин — с падающими минимумами и максимумами.
Может представлять собой как фигуру продолжения тренда, так и разворотную формацию. Необходимо помнить один ключевой момент: успешная реализация клина закачивается выходом цены в сторону, противоположную направленности клина.
Сигналом для открытия короткой позиции по «бычьему» клину является пробой вниз линии поддержки. Сделка на покупку по «медвежьему» клину совершается после пробоя наверх линии сопротивления.
Необходимые условия возникновения клина:
— линии клина сходятся, но при этом они обе направлены вверх или вниз;
— одна из линий должна быть проведена хотя бы по трем точкам, при этом вторая линия может быть построена по двум точкам.
Восходящий и нисходящий треугольник
Восходящий треугольник представляет собой затухающие колебания цены в виде треугольника с горизонтальным уровнем сопротивления. Нисходящий треугольник имеет горизонтальный уровень поддержки.
Оба паттерна не зависят от предыдущей динамики цен и тренда. «Бычий» треугольник реализуется в последующем росте, «медвежий» треугольник — предвестник падения.
Сигналы на вход в сделку:
— пробой вверх сопротивления восходящего треугольника — покупка;
— пробой вниз поддержки нисходящего треугольника — продажа.
«Бычий» и «медвежий» треугольники используются для совершения сделок на различных таймфреймах. Однако любую фигуру рекомендуется использовать, начиная с часового графика и старше. В этом случае ее достоверность и надежность сигнала будут выше.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Главное за неделю. Скок-отскок
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Викторина: понимаете ли вы язык криптовалютных трейдеров?
В инвестициях «шортами» называют длинные позиции, которые открываются с целью заработка на дальнейшем росте цены актива. Так Маск хотел поддержать тех, кто верит в позитивные перспективы акций Tesla.
По аналогии с «шортистами», «лонгисты» открывают длинные позиции, то есть играют на повышение.
Котлета — это комиссия за транзакцию. Таким образом трейдеры как бы кормят криптобиржу.
Закрепим знания. Переведите: «Увидел КДТ и шортанул на всю котлету, а Федор говорит: «Это был НДТ, надо было лонговать, что ж ты, уроки наши пропускал?».
Я отказываюсь это понимать! Ладно котлеты и шорты, но КДТ И НДТ это уже слишком!
Легко: На графике появился паттерн “конечный диагональный треугольник”, я открыл шорт, а Федор говорит: «Это был “начальный диагональный треугольник”. Надо было не пропускать уроки Bybit Education».
Депозит товарища, у которого можно занять денег в трудной ситуации.
Совет от биржи Bybit: биржевой стакан служит для отражения количества отложенных ордеров к заполнению. Попытка спрогнозировать динамику рынка, исходя из данных биржевого стакана, представляется рискованной. Трейдеру необходимо внимательно совершать торговые сделки.
Мини-экзамен по пройденному материалу: «Зайти в лонг с плечом на отскоке от плотности в стакане» — это о чем?
Купить криптовалюту в момент роста и продать, когда она начнет дешеветь.
А можно вернуться к прошлым ответам и повторить? (Спойлер — да, но для этого нужно будет заново перепройти всю викторину).
Большинство терминов трейдеров вы уже знаете, но в некоторых особо острых вопросах оступились. Избавьтесь от пробелов при помощи проекта Bybit Education — это бесплатные образовательные циклы по криптотрейдингу.
Блестящий результат! Кажется, вы и есть профессиональный трейдер, раз смогли ответить на наши каверзные вопросы без запинки. Однако совершенству нет предела. У биржи Bybit регулярно проходят стримы по волновому анализу и onchain-аналитике, которые будут интересны даже для профи.